Forex Portfolio Strategy

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BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE BENEFÍCIOS com um padrão PERDA DE PERFURAÇÃO Comércio A Estratégia de Tendências FXFocus Com lucro automático e perda de parada da FXFocus Futant OU implemente sua própria estratégia usando nossos sinais e configure o seu padrão de lucro e perda de perdas O FXFocus Futant Expert Advisor usa AvaTrade como seu corretor por seus dados de mercado financeiro e negociação, nós aconselhamos você a escolher AvaTrade Ou um provedor de serviços similar, leia mais abaixo, simplesmente porque eles permitem que você troque todos os FXFocus Forex, Commodities, CFDs, Equities, Bonds, ETFs e Indices Signals. Nossa estratégia de carteira comercial é um crescimento estável a longo prazo para alcançar a liberdade financeira. Nós lhe damos o tempo para se concentrar em coisas que mais importam, você pode trocar de qualquer lugar por meio de celular ou PC onde você estiver quando você receber os nossos sinais de alerta SMS FXFocus. A AvaTrade está empenhada em proporcionar-lhe a melhor experiência comercial possível e criou uma oferta de classe mundial focada em maximizar seu valor, opções de suporte e benefícios de custo. Os diretores da AvaTrade possuem uma longa história dentro da indústria de serviços financeiros derivativos, tanto local como internacionalmente. A sua experiência abrange uma gama diversificada de mercados, incluindo o câmbio, a gestão de fundos, os derivados, os mercados de capitais, a corretagem principal e a banca de investimento. Os seus benefícios incluem: 24 horas de negociação na Internet: acesso 24 horas, preços interbancários de 2 vias no estrangeiro, local Ouro, prata, petróleo, ações. Títulos, índices e índices. A plataforma de negociação state of the art AvaTrades é uma plataforma de negociação gratuita e fácil de usar. O suporte telefônico australiano completo está disponível. 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A negociação de câmbio em margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. As opiniões expressadas no FXFocus. net são as dos autores individuais e não representam necessariamente a opinião da FXFocus. net ou da sua gestão. O FXFocus. net não verificou a precisão ou base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer autor independente: erros e Omissões podem ocorrer. Quaisquer opiniões, novidades, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site, pela FXFocus. net, seus funcionários, parceiros ou contribuidores, são fornecidos como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. A FXFocus. net não aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência de tais informações. Desempenho O desempenho passado não é um indicador do desempenho futuro. O desempenho a longo prazo mostra a potencial volatilidade dos retornos ao longo do tempo. O valor dos investimentos e a renda deles podem cair, bem como aumentar e não é garantido. Você não pode recuperar o valor originalmente investido. As flutuações podem ser particularmente marcadas no caso de um modelo de maior volatilidade e o valor do investimento pode cair de forma súbita e substancial. A composição e o desempenho do portfólio modelo basearam-se no rastreamento teórico da carteira modelo e são brutos de taxas e não levam em conta as posições fiscais. Por favor, note que as carteiras reais podem não funcionar da mesma maneira que os modelos descritos neste documento, dependendo do seu portfólio pessoal e quaisquer customizações. Arredondar os dados pode resultar em pequenas variações. CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A falta de LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀQUELES MOSTRAR. O Deslocamento aéreo usa cookies para melhorar a funcionalidade e desempenho, e para lhe fornecer publicidade relevante. Se continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja o nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho, e fornecer publicidade relevante. Se continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Consulte nossa Política de Privacidade e Contrato de Usuário para obter detalhes. Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo SlideShare Obtenha o aplicativo SlideShare para Salvar para Mais tarde, mesmo sem conta, continue com o site do celular. Faça o login. Inscreva-se. Toque toque em para diminuir o mercado. Compartilhe este SlideShare LinkedIn Corporation copie 2017 Estratégias de opções profissionais: Examinando opções de Forex. Os comerciantes de opções olham para suas carteiras Os gerentes profissionais têm inúmeras estratégias e técnicas de opções que usam ao gerenciar uma carteira de opções e posições de caixa. Este artigo descreve algumas dessas técnicas e estratégias. Estratégias de opção Existem várias estratégias de opções que um comerciante profissional pode usar, incluindo o uso das opções ldquoGreeksrdquo para gerenciar uma carteira de opções e posições de caixa. Aqui vamos examinar um método comumente empregado nos mercados de opções cambiais (Forex). Naturalmente, diferentes comerciantes usam técnicas diferentes de acordo com seus vários estilos de gerenciamento. Estratégias de opções: gregos, forwards e avaliação de riscos de riscos Neste caso, nos concentraremos nas opções ldquoStepladderrdquo relatório, gerado pela maioria dos sistemas de gerenciamento de risco de opções. Ao gerenciar um portfólio de opções, é inconveniente e ineficiente pensar neles individualmente. Na verdade, um comerciante de opções de Forex de banco comercial pode ter centenas ou milhares de posições de opções com vencimentos diferentes em seu portfólio em um determinado momento. Além de sua posição de opções, o comerciante de opções também terá posições de caixa. Portanto, existe uma necessidade definitiva de um mecanismo para descrever o risco na posição em qualquer ponto no tempo e para uma determinada taxa subjacente ou spot. Com a maioria das estratégias de opções, em um nível básico, existem três tipos de risco para o qual o portfólio de opções está exposto: movimentos na taxa spot, convexidade. E volatilidade implícita. Delta-hedging pode ajudar a garantir contra a exposição de uma opção individual para pequenas mudanças na taxa spot. Nós também sabemos que o valor delta para uma opção individual mudará à medida que a taxa do ponto muda, principalmente por causa do preço da opção rsquos reage às mudanças na taxa do spot subjacente. Isso é representado na opção rsquos ldquogamma rdquo value. Nós também sabemos que o valor da opção rsquos variará com as mudanças na volatilidade implícita. Que o mercado atribui a uma maturidade e greve particulares. Opções de câmbio para estratégias de opções envolvendo uma opção Forex. Estamos falando sobre opções em uma frente. Um adiantamento obriga o comprador a trocar uma moeda por outra a uma taxa pré-estabelecida para uma data de entrega específica. Por exemplo, uma grande empresa de consultoria pode entrar em um contrato em 5 de janeiro que lhe pague 10 milhões de dólares por entrega em sua conta em dólares americanos por qualquer valor que a moeda valha em 2 de fevereiro. Se o mercado estiver trabalhando a seu favor, eles Pode querer bloquear a taxa de câmbio atual sendo usada para 2 de fevereiro. Se a taxa spot for 1.50, isso pode implicar uma taxa para 2 de fevereiro de 1.5010. A diferença, 0,0010, é chamada de prémio ldquoforward premium. rdquo O prémio a termo é determinado pela arbitragem da taxa de juros e é sensível à diferença nas taxas de juros entre o Canadá e os Estados Unidos. A empresa de consultoria vende dólares americanos para o ABC Bank para o valor de 2 de fevereiro em 1.5010. Então, em 2 de fevereiro, deve entregar 10 milhões de dólares na conta do dólar americano ABC Bankrsquos, em troca do qual o Banco ABC entregará 15,010,000 dólares canadenses para a firma de consultoria, dólar canadense, para o valor de 2 de fevereiro, independentemente do dólar canadiano vigente Taxa de câmbio spot. Uma opção de Forex é uma opção em uma vantagem porque dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de trocar, neste caso, 10 milhões de dólares americanos pelo valor de 2 de fevereiro em uma taxa (ou preço de exercício) de 1.5010. Se, em 1º de fevereiro, o dólar canadense é mais fraco do que 1.5010 (ou seja, a taxa de câmbio é maior que 1.5010), a empresa de consultoria pode deixar a opção caducar e trocar seus dólares americanos pela taxa spot vigente para o valor de 2 de fevereiro. (Observe que o dólar canadense tem um dia de liquidação entre a transação e a entrega). Nesse caso, 1 de fevereiro é a data de maturidade da opção rsquos. Forex Stepladder Como uma opção de câmbio é uma opção em uma frente, também é sensível a mudanças no diferencial de taxa de juros. O revendedor de opções gerará um relatório Stepladder para caracterizar sua exposição de portfoliorsquos a mudanças na taxa spot, assumindo que o diferencial da taxa de juros para todos os vencimentos permanece o mesmo e que as volatilidades implícitas permanecem as mesmas. Spot é de 1,50. O relatório é gerado ao longo de um horizonte de um dia. Lucro e Perda (PL), Delta. Gamma e Vega são todos denominados em dólares americanos. Como interpretamos este relatório Stepladder Primeiro, letrsquos consideram o fato de que esse relatório é gerado ao longo de um horizonte de um dia. Sabemos de imediato que, se o local permanecer em 1,50 sem se deslocar no próximo dia de negociação, teremos perdido 11,256. Esse número é o ldquotime decayrdquo para o portfólio de opções. A decadência do tempo inclui a variação total do valor de todas as opções da carteira atribuíveis aos seus prazos sendo menor em um dia. Também inclui o custo do financiamento de nossas posições. (Se pedirmos dinheiro para comprar opções, devemos pagar juros sobre esses saldos). Todas essas considerações informam as estratégias das opções. A posição possui um delta de 3.120.556 a uma taxa pontual de 1,50. Se os negócios spot forem mais elevados (digamos até 1.5100 durante o dia de negociação), o portfólio receberá dólares americanos mais longos. Poderíamos reequilibrar dinamicamente o hedge delta do portfólio em 1.51, vendendo 6.325.789, tornando-nos neutros dota em 1.5100. Deve detectar subsequentemente diminuir de volta para 1,5000, o portfólio agora será curto 3,205,233 (a diferença entre 6,325,789 e 3,120,556). A recompensa 3,205,233 nos torna de novo neutros. No final do dia, comparamos o número PL implícito na taxa spot de fechamento (por exemplo (16.742) a uma taxa spot de 1.4800) à PL comercializadora de pontos que ganhamos ao reequilibrar dinamicamente a cobertura. Felizmente, o número líquido é positivo. Existem diferentes maneiras de relatar a gamma com base em estratégias de opções. Neste relatório Stepladder, a gama relatada é a diferença entre a posição atual do ponto e a posição spot do portfoliorsquos para uma taxa spot que é 0,0050 maior. Parece que somos uma longa opção que expira amanhã com uma greve em algum lugar entre 1.4950 e 1.4900. Podemos inferir isso por causa do salto discreto na posição local em mais de 10.000.000 entre esses dois níveis spot. É compensado por nossa posição curta em outra opção que expira amanhã com uma greve entre 1.4900 e 1.4850, sugerida pelo salto discreto na posição local de mais de 10.000.000 entre esses dois níveis spot. Este fenômeno é referido como ldquostrike riskrdquo ou ldquopin risk. rdquo Quando temos duas opções que expiram no mesmo dia com greves similares, mas não idênticas, pode ser muito difícil gerenciar a posição total do delta no final do prazo se o local estiver próximo Das duas greves. Finalmente, existe o valor do rdquo ldquovega. Em 1.5000, se a curva de volatilidade implícita no mercado canadense se deslocou de forma paralela em 1 vol (ou seja, por 1 desvio padrão anualizado), o portfólio faria 36.112, mesmo que o local não se movesse. Claro, se o ponto não está em movimento, então, temos mais probabilidade de ver a volatilidade implícita mover-se para baixo, o que agrava o problema de decomposição do lado dos portfolhos. Estratégias de opção Conclusão Os comerciantes de opções profissionais usam uma variedade de técnicas de gerenciamento em combinação com estratégias de opções para gerenciar e proteger dinamicamente o risco, prever e avaliar a volatilidade. E descreva a exposição às mudanças nas taxas spot. - Artigo por Chand Sooran. Ponto Frederick Capital Management, LLC Chand Sooran Chand Sooran tem sido um contribuidor do Pipeline Financeiro desde 1998. Chand tem ampla e profunda experiência investindo em toda a estrutura de capital. Mais recentemente, ele ajudou a criar a equipe de valor angustiado na CQS com posições em toda a estrutura do capital, eventualmente executando um livro de equidade de valor paralelo paralelo de forma independente. Seu papel como Gerente de Carteira incluiu a adesão ao comitê de credores da HoldCo no caso do Capítulo 11 das Seis Flags e membro do comitê de direção e do comitê de credores dos titulares de notas Nell no caso do Capítulo 11 da LyondellBasell. Antes disso, trabalhou como analista sênior da Columbus Hill Capital Management, um fundo de alto perfil, abrangendo companhias aéreas, telecomunicações, mídia e tecnologia em ações e em crédito. Nomeadamente, ele era um membro do comitê ad hoc de credores da Delta Airlines. Antes de se juntar a Columbus Hill, Chand foi analista de pesquisa por cinco anos em um fundo de hedge multi-estratégia interno na Lehman Brothers, onde trabalhou em uma variedade de estratégias, incluindo dívidas em dificuldades, valor profundo, situações especiais, capital de longo prazo e mercados emergentes. Isso incluiu o trabalho como credor não garantido no caso do Capítulo 11 da UAL, situações especiais impulsionadas por litígios e outros investimentos de valor geral. Antes de ir à escola de negócios no MIT Sloan, ele passou aproximadamente seis anos negociando câmbio, principalmente como um fabricante de mercado para opções cambiais. Além de ser graduado do MIT, Chand é formado pelas Escolas da Universidade de Toronto, o Royal Military College of Canada e Queens University, além de ser um CFA Charterholder e ser certificado como Gerente de Risco Financeiro pela Global Association of Profissionais de Riscos. Depois de se formar no RMC, Chand foi um oficial comissionado na Royal Canadian Navy. Atualmente, Chand é o Diretor de Investimento da Point Frederick Capital Management, LLC.