Esignal Moving Average Efs

Definição da média móvel: 160 Um indicador de média móvel é usado na análise técnica para mostrar o valor médio de estoque, commodity, índice ou qualquer coisa comercializável durante um período de tempo específico. 160Porque, tomando uma média de um determinado símbolo, elevel basicamente as flutuações do mercado e a volatilidade de curto prazo - dando assim uma indicação sobre a maneira como ele está negociando durante um período específico. 160 A média móvel é uma ferramenta muito útil e fácil de usar para negociação e identificação de direção. As médias móveis de curto prazo geralmente respondem mais rapidamente às mudanças no preço, enquanto as médias móveis de longo prazo são mais lentas para reagir. Essa é uma das razões pelas quais muitos comerciantes reconhecem o valor do rastreamento de uma variedade de médias móveis. Alguns períodos médios móveis comuns são os seguintes: 20, 50 e 200. 160 As variáveis ​​nas principais médias móveis podem ser usadas para identificar mudanças temporárias e duradouras em uma tendência, conforme mostrado abaixo. Um exemplo simples de uma média móvel é uma média móvel de 10 dias calculada adicionando os preços de fechamento dos últimos dez períodos e dividindo o total em 10. 160 (a maioria dos indivíduos usa os dados somente fechados em seu cálculo. 160Alguns usam outros preços como Como Open. High. Low. Ou mesmo combinações dessas variáveis.) Lagagem média em movimento: a linha média móvel é considerada um indicador de atraso porque fica rechaçada na ação do mercado. 160 Se usamos uma média móvel de período mais curto, como um 3 ou 5 dias, o fator de atraso é reduzido, e uma mudança potencial na tendência pode ser reconhecida mais cedo. No entanto, as médias móveis do período mais curto também tendem a introduzir ruídos causando sinais falsos freqüentes. As médias móveis mais comuns são as seguintes: Médias móveis simples, ponderadas e exponentes. Média de Movimento Simples (SMA) - O SMA é calculado dividindo a soma de números por quantos números estão presentes (o preço de fechamento é usado com mais freqüência) o SMA representa ação de mercado por um período de tempo especificado. 160 O SMA atribui igual peso a cada ponto de dados no período. 160Caso novos dados sejam adicionados, dados mais antigos são ignorados. Com esses números, se planejado, uma linha que liga as médias efetivamente suaviza a recente volatilidade do mercado e cria uma linha suave da média. A desvantagem com a SMA é que ela pode tender a atrasar. Média de Movimento Exponencial (EMA) - O EMA é calculado pesando valores recentes mais fortemente do que os valores mais antigos. Ele atribui maior importância aos dados recentes e é uma forma de média móvel ponderada (WMA) onde o peso diminui exponencialmente. A diferença entre um SMA e EMA é que o EMA é consistentemente mais próximo do preço real. Isso pode ser usado para reduzir o atraso em médias móveis simples. Média de mudança ponderada (WMA) - O WMA é calculado usando dados recentes que são mais relevantes do que os dados passados. 160 Esta média móvel atribui pesos diferentes a valores ou períodos em oposição à atribuição de um peso igual ao da SMA. 160 Mais peso é dado aos períodos recentes, multiplicando os dados recentes por um número determinado, adicionando o resultado ao cálculo geral e multiplicando os próximos dados mais recentes por um número menor. 160 A WMA é considerada mais sensível à atividade de mercado recente do que a SMA. Como usar: 160 As médias móveis, na sua forma mais básica, podem fornecer suporte ou resistência. Quanto maior a média móvel, maior será o potencial de tendência. 160 No entanto, quando uma média móvel que manteve durante um longo período de tempo quebra, a ruptura é vista como mais significativa, e o potencial para uma reversão de tendência é maior. O SMA é geralmente considerado como uma das melhores e mais simplificadas médias móveis para usar em termos de resultados comerciais. 160Em acreditar que um WMA torna o indicador excessivamente sensível e anula o propósito original da média móvel, que é suavizar a ação do mercado. 160Se o mercado estiver experimentando um movimento maior, um EMA ou WMA deve ser considerado. 160 O WMA ou EMA podem gerar mais trades dentro de intervalos apertados. Um crossover de uma única média móvel é uma técnica para negociar médias móveis. Uma outra técnica é um cruzamento de médias diferentes para sinalizar possíveis estágios iniciais de uma nova tendência. Múltiplas médias móveis - Uma média móvel usada isoladamente pode não ser uma ferramenta consistente ou altamente efetiva para identificar suporte e resistência. 160 A utilização de combinações de médias móveis para suporte de rastreamento e resistência pode ser útil. Por exemplo, uma interrupção da média móvel de 50 períodos indica que uma tendência menor é vulnerável a mais pullback, no entanto, enquanto a média móvel de 200 períodos se mantenha como suporte ou área de resistência, a maior tendência geral ainda pode retornar. O comprimento padrão é 10 (dias de negociação) eo deslocamento é 0. Esses valores podem ser alterados clicando em suas respectivas caixas e alterando os valores. O tipo pode ser alterado de simples para exponencial ou ponderado. A seleção de cores permite ao usuário alterar a cor do amplificador de banda. O seletor de espessura permite ao usuário alterar a espessura da banda exibida. Para salvar as configurações modificadas para serem aplicadas em futuros gráficos, clique em Salvar como padrão. Uma vez que isso é clicado em todo o tempo no futuro, as configurações que você definiu serão aplicadas em gráficos futuros quando esse estudo for adicionado. Para retornar às Configurações de fábrica, clique em Configurações de fábrica e clique em Salvar como padrão. Uma vez que isso seja feito em todo o tempo no futuro, as Configurações de Fábrica serão aplicadas aos futuros gráficos quando esse estudo for adicionado. Clique em OK para aplicar a Média móvel ao gráfico selecionado ou clique em Cancelar ou Remover para sair do estudo sem aplicá-lo. Clique em Remover para remover o estudo do gráfico selecionado. Símbolo 12 - Estudos de gráficos Este artigo fornece uma visão geral para o uso de Estudos de Gráfico na versão 12. Para os conceitos básicos da janela de gráfico, clique aqui. Os estudos de gráficos são baseados na linguagem de script EFS. Clique aqui para obter mais informações sobre EFS. Inserir S tudy Inserir Estudo sobre Símbolo Secundário Editar Estudar Alertas em Estudos Aplicando um Estudo para um Estudo Retirar estudo Inserir Estudo Para inserir um estudo em um gráfico, clique com o botão direito na janela do gráfico e selecione Inserir Estudo: Isso lhe dará acesso a Quatro guias, incluindo estudos incorporados, estudos complementares, fórmulas e minhas fórmulas. Se você possui a versão Advanced GET do software, você terá uma 5ª guia denominada Advanced GET. Clique aqui para obter uma lista de Estudos complementares com base em assinaturas. Um atalho para adicionar um Estudo Integrado é clicar no ícone de Estudos Incorporados na parte superior do Gráfico. Depois de adicionar um estudo, ele aparecerá no gráfico de preços ou na janela sub-caixa abaixo: Inserindo um estudo em um símbolo secundário (eSignal 11.5) Para inserir um estudo para um símbolo secundário no gráfico, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Inserir Estude. Na janela de estudo de inserção, selecione o estudo que deseja adicionar e selecione o símbolo que deseja adicionar ao estudo na parte inferior. Edite um estudo Para editar um estudo, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Editar gráfico. Alternativamente, você pode acessar o menu Editar gráfico, clicando duas vezes o estudo no gráfico. No menu Editar gráfico, destaque o estudo no painel esquerdo para fazer alterações. No canto superior esquerdo há quatro ícones e no canto superior direito, há cinco ícones e duas abas na seção à direita. Os dois primeiros ícones (setas atualizadas) são os ícones Move Item Up e Move Item Down podem ser usados ​​para recorrer a ordem em que os estudos aparecem. Em seguida, é o ícone Unmerge. Seguido do ícone de visibilidade de alternância. O ícone Toggle Visibility alterna a exibição do estudo no gráfico como ligado ou desligado. Em seguida, o ícone Inserir estudo (sinal de mais) exibirá a caixa de diálogo Inserir estudo para que você possa selecionar um estudo na tela no gráfico. O último ícone é o ícone Remover Item (X), que removerá o estudo selecionado do gráfico. A guia Propriedades na próxima seção à direita permite editar os parâmetros e o estilo do estudo. As opções disponíveis para editar dependerão dos parâmetros do estudo específico. A guia Alertas permite configurar um alerta no estudo. Alertas Você pode adicionar e alertar para um estudo incorporado ou um estudo Advanced GET no gráfico, clicando com o botão direito do mouse na janela do gráfico e selecionando Editar gráfico. Clique na guia Alertas e destaque o estudo em que deseja colocar o alerta. Os componentes do menu de alertas variam de um estudo para o outro, pois é baseado no que está disponível na guia Propriedades. Neste exemplo, o Índice de Força Relativa é selecionado: Você pode selecionar o (s) parâmetro (s) de alerta específico (s), como deseja ser alertado (por exemplo, Pop-up, Play Sound, e-mail) e criar uma mensagem cortada para o alerta notificação. Remover estudo São vários métodos para remover um estudo do gráfico. O primeiro método é clicar à direita ou à esquerda no estudo e, em seguida, pressionar a tecla Excluir no seu teclado. Em segundo lugar, você pode clicar com o botão direito do mouse no estudo, que exibirá a opção Remover no menu e selecioná-lo. O terceiro método é removê-lo da janela Editar gráfico e selecione e clique no ícone Remover. Remova todos os estudos do gráfico clicando com o botão direito do mouse na janela do gráfico e selecione Remover todos os estudos. Você pode combinar dois ou mais estudos, bem como estudos de sobreposição sobre as barras no gráfico, compartilhando uma escala comum para exibir corretamente. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse no estudo que você deseja mesclar. Depois de clicar no estudo, você verá pequenos quadrados adicionados ao estudo. Coloque o cursor do mouse sobre um desses quadrados, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e, em seguida, arraste o cursor do mouse sobre outro estudo e solte o botão esquerdo do mouse. Para desatar os estudos, clique com o botão direito do mouse no mouse e selecione Editar gráfico. Ele abrirá a janela Edit Chart e no lado esquerdo você verá a lista de estudos. Destaque o estudo que você deseja unir e clique no ícono Unerge Item. Estudos de pilha Quando você adiciona indicadores como MACD e estocástico ao gráfico, eles aparecem em um painel separado abaixo do gráfico. O recurso Stack Studies permite que você visualize os estudos um a cada vez em um formato com abas como mostrado abaixo. Clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Stack Studies para ativar ou desativar esse recurso. Estudo de maximização Um estudo que aparece em um painel separado abaixo das barras de preço (RSI, Volume, Preço Osc, etc.) pode ser maximizado. Uma vez maximizado, o estudo é exibido em todo o gráfico com as barras de preços escondidas. Clique com o botão esquerdo do mouse no painel de estudo (em qualquer lugar além do próprio estudo) para maximizar ou restaurar o estudo. O estudo também pode ser maximizado clicando com o botão direito do mouse na janela do gráfico e selecionando Maximizar Subchart. A tabela de preços e a janela de estudo podem ser restauradas em sua exibição anterior, clicando com o botão direito do mouse na janela do gráfico e selecionando Restaurar subchart. Menu com o botão direito do mouse O botão direito do mouse na linha de um estudo exibirá este menu: Aplicando um Estudo para um Estudo Este recurso permite que você aplique um estudo Buill-in sobre um estudo incorporado existente (também se aplica ao Advanced GET Estudos - subscrição necessária). Por exemplo, se você tiver o estudo do Índice de Força Relativa aplicado a um gráfico, você pode clicar com o botão direito na linha de estudo e aplicar o estudo de Taxa de Mudança para ele. O estudo combinado resultante será exibido em um novo sub-quadro: Exibir: Permite escolher quais componentes de um estudo para exibir. Com o estudo GET Stochastics, você pode exibir ou ocultar o K, D ou False Bar: Cut: Permite cortar e colar um estudo de outro subchart ou o gráfico de preços na mesma página ou em uma página diferente. Copiar: Permite copiar um estudo para outro sub-parto ou para o gráfico de preços na mesma página ou em uma página diferente. Mostrar na janela de dados: alterna e desativa a exibição do valor do estudo na janela de dados. Mostrar etiqueta do último valor: alterna e desativa a exibição do valor do estudo na escala. Escala à esquerda: exibe valores de estudos no lado esquerdo da janela de estudo. Scale Right: exibe valores de studys no lado esquerdo da janela de estudo. No Scale: É selecionável se você aplicou um estudo para estudar ou sobrepôs um estudo em outro e a escala se torna mesquinha, então a seleção de No Scale irá normalizá-lo. Modelos: permite que você crie modelos para estudos que você personalizou. Clique com o botão direito do mouse no estudo e selecione Salvar modelo como. Especifique o nome que deseja usar e clique em Salvar. Para aplicar o modelo, clique com o botão direito do mouse na linha de estudo e destaque o modelo que deseja aplicar. Neste exemplo, usaremos o Normal True Range (A TR) 8: Remove Name of Study: Permite remover um estudo publicado. Exibindo Estudos À Frente das Velas ou Barras Por padrão, os indicadores de preço, como a média móvel, ficam atrás das velas ou barras no gráfico. Para exibir os indicadores de preços em frente das velas ou barras, clique com o botão direito do mouse dentro do gráfico e clique em Editar gráfico. A janela Editar gráfico, no lado esquerdo, exibirá o símbolo e o intervalo acima do Indicador de preço (Média móvel), conforme mostrado na imagem abaixo. Para exibir o indicador na frente da vela, selecione o anúncio indicador, clique na Seta para cima localizada acima dessa coluna até ver o indicador de preço que mostra acima o símbolo e o intervalo. No nosso exemplo, a Média móvel está mostrando na frente das candelas. Signal BackTesting Weve recebeu muitas cartas dos usuários do eSignal pedindo informações adicionais sobre BackTesting, na construção de sistemas de negociação e na própria programação. Para responder todas essas questões de uma só vez, decidimos fazer mais do que apenas publicar alguns exemplos EFS. Decidimos escrever uma série de artigos sobre o eSignal BackTesting, sobre a construção e a implementação correta de sistemas de negociação no EFS e sobre a melhor forma de interpretar o relatório do eSignal Strategy Analyzer. Não éramos exatamente escritores de livros comerciais - só queremos compartilhar qualquer experiência que possamos. Então, se você tiver dúvidas ou idéias, pergunte-lhes no fórum Central eSignal ou na nossa discussão sem hesitação. A discussão aberta é bem-vinda - bem-vindo ao mundo do BackTesting da eSignal - a plataforma de negociação mais promissora do mundo Para começar, há uma lista de tópicos bem a tentar abranger. Em nossa busca para abordar todos os aspectos do eSignal BackTesting, tanto para iniciantes quanto para usuários experientes, podemos ser humanos, perder alguns pontos - mas espero que uma discussão juntada por todos os clientes dispostos possa preencher as lacunas, então. Assim, os conteúdos: eSignals Advanced Charts e EFS são recursos oferecidos aos clientes bastante recentemente, os recursos que levaram o eSignal ao novo nível de qualidade e o tornaram, sem dúvida, a plataforma de negociação mais promissora. Agora, a eSignal tem todos os pré-requisitos - melhor qualidade de dados, tecnologias de ponta e suporte ao cliente extensivo. Então, o que o eSignal Formula Script nos permite fazer Quando você quer desenvolver seus próprios sinais de negociação personalizados ou escrever suas próprias técnicas de análise, você estará usando o EFS. Para comparação, podemos pensar nisso em paralelo com o TradeStation EasyLanguage. Dentro de um arquivo EFS você encontrará o código que alimenta o indicador, usando o mesmo princípio que no EasyLanguage: a fórmula programada em EFS é calculada para cada barra e os valores passados ​​para Return são exibidos no gráfico. Mas a estrutura do idioma EFS difere da EasyLanguage. Se você tem experiência em programação, posso dizer, por exemplo, que EFS e EasyLanguage são tão diferentes quanto Delphi e Visual C. O Delphi é mais simples e mais amigável. Um programa simples em Delphi pode ser escrito clicando em alguns botões bonitos, mas Delphi não tem poder, velocidade e lógica de C ou para a EFS. Além disso, o EFS é realmente novo e não há informações suficientes e exemplos prontos para tornar a vida mais fácil para os novos usuários. Depois de um tempo, a EFS se tornará não menos conveniente do que a EasyLanguage, proporcionando ao mesmo tempo muito mais recursos e flexibilidade. Tenho que observar que agora a cultura das funções EFS não está profundamente desenvolvida. Como uma regra olhando para um arquivo EFS você verá todo o código do indicador. Mas com o passar do tempo, a abordagem da programação EFS certamente se tornará mais estruturada. Para uma visão mais próxima na sintaxe EFS, use este link. Não estávamos indo nesses detalhes agora, já que nosso principal objetivo é aprender os recursos do BackTesting e aprender a programar sistemas de negociação nos EFS nós mesmos. O uso do BackTesting no eSignal é realmente simples, embora para alguns, sua aplicação possa parecer não lógica da ferramenta. Aqui, observe um aspecto puramente técnico de usar o BackTesting e, em seguida, passar para exemplos de construção do sistema de negociação como tal. Então, antes de tudo, você deve baixar e instalar o eSignal versão 7.1 ou posterior. Os arquivos de instalação podem ser encontrados em esignaldownloaddefault. asp. Se sua instalação foi bem sucedida, você pode iniciar o eSignal e traçar um Gráfico Avançado (File New Advanced Chart). Isto é o que recebi ao traçar dados diários da IBM: agora conseguiu aplicar diferentes estudos EFS a este gráfico. Para fazê-lo, você deve ter o estudo EFS que você pretende usar no mesmo diretório que o eSignal, na pasta Fórmulas. Então eu criei, usando um editor de texto simples, um arquivo na pasta Fórmulas, chamado myfirststudy. efs e contendo algum código sem complicações: Agora nosso primeiro estudo EFS está pronto para ser aplicado ao gráfico. Clique com o botão direito do mouse no gráfico, escolha Adicionar fórmulas e encontre myfirststudy. efs. Está feito - no gráfico, podemos ver uma linha construída no preço de fechamento das barras. Eu acho que até aqui ninguém tem perguntas até agora - e para ver mais recursos do Gráfico Avançado, siga o link para o site eSignal. Para usar o recurso BackTesting, você deve seguir os mesmos passos, em vez de Adicionar Fórmulas, você deve selecionar Back Test. Aparecerá uma janela, aparecendo assim: nesta janela estavam mais interessados ​​no campo da fórmula. Aqui você deve escolher o seu estudo EFS pré-programado com sinais de negociação. Bem, discuta a programação mais tarde - aqui devo enfatizar que, antes de mais, os estudos de BackTesting, assim como estudos comuns, devem ser mantidos na pasta Fórmulas. Mas, como os estudos do BackTesting diferem por meio de sinais comerciais (ou seja, funções que indicam ao seu sistema onde comprar e vender), o Id recomenda que você mantenha os estudos do BackTesting em uma pasta separada para evitar misturá-los. Eu mesmo armazená-los em uma subpasta Fórmulas Backtesting. Ok, depois de selecionar o campo Estudo no campo Fórmula apropriado, clique em Testar e. mais tarde. Primeiro, escreva nosso primeiro sistema de negociação no EFS. O que é um sistema de comércio e o que é para um sistema de negociação é um conjunto de regras definitivas para vender e comprar o comerciante segue estritamente. Pode-se ter certeza de uma coisa apenas - um comerciante que negocia com discrição, não é real. Ao desenvolver e testar seu próprio sistema, você estará melhor preparado para enfrentar os inevitáveis ​​períodos de perdas. Uma abordagem de sistema para negociação é uma parte inseparável da negociação como uma profissão. Naturalmente, todo comerciante profissional tem uma abordagem comercial pessoal, preferências pessoais e uma visão própria do risco. Alguns preferem o daytrading usando a tendência clássica seguindo abordagens, alguns como o comércio intradiário com inúmeros negócios curtos. Para alguns, uma perda de 15 do capital inicial não é um problema, pois algum tipo de luxo está fora de toda questão. Tudo o que podemos fazer é oferecer um conjunto mínimo de regras para basear seu sistema comercial. Então, cabe a você decidir o que exatamente você deseja figurar em seu plano de negociação pessoal. A principal tarefa deste artigo é tornar os usuários familiarizados com o lado técnico do BackTesting, mas pareceu-nos que não incluir abordagens da vida real simplesmente não o faz de forma completa. Não podemos dar um conselho definitivo: este sistema é bom, isso é ruim. Só você sabe o que fazer para sentir-se satisfeito com o comércio e obter bons resultados. Então, tente responder às seguintes perguntas: Prefiro seguir todos os movimentos do mercado ou trocar longos períodos. Que parte da minha capital posso dar ao luxo de perder se o mercado for contra mim Quanto tempo posso dedicar à negociação? A opinião que você forma Irá ajudá-lo a escolher a abordagem comercial para usar. Em seguida, você deve selecionar mercados líquidos e negociáveis, definir as ferramentas que você estará usando para análise técnica, definir regras para entrar e sair do mercado, para definir e definir corretamente metas de perda e lucro. Por desgraça, o formato deste artigo não nos permite cobrir todos esses tópicos em detalhes, mas fique feliz em discutir todos os tópicos que você aborda. Até agora, assumimos que você escolheu o que e o comércio e agora podemos prosseguir com o problema da implementação técnica do seu método de negociação no EFS. Chegou a hora de escrever o nosso primeiro sistema comercial EFS. Não há um exemplo mais adequado, em seguida, uma estratégia de cruzamento média móvel. Esta é a estratégia quase a mais simples que um comerciante pode imaginar. Baseia-se no conceito de média móvel. Uma média móvel é um indicador que mostra o valor médio de um preço de segurança ao longo de um período de tempo. Ao calcular uma média móvel, é feita uma análise matemática do valor médio das garantias durante um período de tempo predeterminado. À medida que o preço das garantias muda, seu preço médio se move para cima ou para baixo. Nós entramos em uma posição Longa se a média móvel cruza o preço para baixo e um Short, se a média móvel cruza o preço para cima. Então, vamos criar um arquivo nas Fórmulas BackTesting, chamá-lo myfirststrategy. efs e cole-o no seguinte código: Agora, insira o programa, clique com o botão direito do mouse no Gráfico Avançado, escolha BackTest e selecione myfirststrategy. efs que criamos. A estrutura de um sistema de negociação simples Antes de começar a discutir o significado das funções EFS e valores constantes, precisamos entender a estrutura do sistema de negociação. Como já dissemos, um sistema comercial é um conjunto de regras para entrar em posições Curtas e Longas. Em outras palavras, todos os BackTesting podem ser descritos como 4 comandos: Enter Long Exit Long Enter Short Short Exit Short Então, a estratégia de comércio integral é constituída por um conjunto de entradas e saídas. Cada entrada e saída ocorre sempre que uma condição definida é preenchida, uma condição que é chamada de sinal comercial. No nosso exemplo, temos dois sinais comerciais. Um é segmentado sempre que o preço é cruzado pela média móvel para baixo, outra para cima. No primeiro caso, entramos em uma posição curta, no segundo um Longo. Como você vê, nosso sistema não contém saídas, um sistema chamado reversivo (ou seja, o sinal para sair de uma posição longa é o sinal para entrar em uma posição curta). Descrito em palavras, é assim que o nosso sistema de negociação se parece: se a Média de Movimento cruza acima do Preço, então Exit Short e Entry Long If Moving Average cruza abaixo do Price, então Exit Long e Exit Long Now Now reviled o código-fonte do nosso sistema de negociação passo a passo e Use-o para construir outros sistemas. Na primeira linha, consultamos a variável builtit pelo valor da média móvel simples de 40 dias. Ele determina se uma fórmula deve ser desenhada no mesmo painel que os dados de preço ou em um painel independente. O primeiro sinal de negociação, oredring para entrar em uma posição Long se o fechamento da barra de hoje é maior do que a média móvel de 40 dias. O segundo sinal, oredring para entrar em uma posição curta se o fechamento da barra de hoje for inferior à média móvel de 40 dias. Marque barras de cor vermelha se estivesse em uma posição curta e Verde se estivesse em uma Longa. A esperança de entender este código não foi um problema para você. Praticamente todos os sistemas de negociação são construídos desta forma. Primeiro, selecione um indicador em que deseja basear um sistema, depois defina condições para os sinais e decida qual a posição a ser inserida sempre que tal condição seja cumprida. Para um exemplo, heres uma estratégia baseada no indicador RSI, que entra num Long no RSI acima de 70 e um Short no RSI abaixo de 30. Veja todas as funções e valores constantes apresentados pelo EFS. Estratégia de Constantes de Tipo de Preenchimento. CLOSE - usa o preço de fechamento como o preço de preenchimento. Strategy. LIMIT - usa o preço StopOrLimit como o preço de preenchimento. Strategy. MARKET - usa o preço aberto como o preço de preenchimento. Strategy. STOP - usa o preço StopOrLimit como o preço de preenchimento. Fill Bar Constants Strategy. THISBAR - use os valores de OHLC da barra atual para determinar o preço de preenchimento em conjunto com o tipo de preenchimento. Strategy. NEXTBAR - use os valores de OHLC da próxima barra para determinar o preço de preenchimento em conjunto com o tipo de preenchimento. LotSize Constants Strategy. DEFAULT - usa o tamanho padrão como o número de compartilhamentos. Strategy. ALL - normalmente usado com Strategy. doSell ou Strategy. doCover. Especifica que todas as ações em suspensão sejam vendidas. Estratégia Funções Strategy. doLong (Descrição, Tipo de preenchimento, Barra de preenchimento, LotSize, StopOrLimit) Retorna verdadeiro se preenchido, falso se não preenchido. Strategy. doSell (Descrição, Tipo de preenchimento, Barra de preenchimento, LotSize, StopOrLimit) Retorna verdadeiro se preenchido, falso se não preenchido. Strategy. doCover (Descrição, Tipo de preenchimento, Barra de preenchimento, LotSize, StopOrLimit) Retorna verdadeiro se preenchido, falso se não preenchido. Strategy. doShort (Descrição, Tipo de preenchimento, Barra de preenchimento, LotSize, StopOrLimit) Retorna verdadeiro se preenchido, falso se não preenchido. Strategy. isInTrade () Retorna verdadeiro se estiver atualmente em um comércio (longo ou curto). Caso contrário, falso. Strategy. isLong () Retorna verdadeiro se estiver atualmente longo. Caso contrário, falso. Strategy. isShort () Retorna verdadeiro se estiver atualmente longo. Caso contrário, falso. Strategy. setStop (dStop) Defina uma ordem de parada. Isso encerrará a posição ativa se o preço da parada for atingido ou excedido. Strategy. clearStop () Limpar (remover) a ordem de parada atual. Strategy. getPositionSize () Retorna o número de ações atualmente mantidas. Este número é negativo se curto, positivo se longo. Por exemplo: -100 é curto 100 partes. 100 é de 100 partes. Strategy. getDefaultLotSize () Retorna o tamanho de lote padrão definido pelo usuário antes de iniciar o backtest. Nos próximos capítulos, veja mais exemplos de sistemas de negociação criados usando as funções listadas acima. Se você tiver dúvidas, fique feliz em responder. Se o seu código funcionar bem, é ótimo. Mas, e não, você deve verificar se seus sistemas funcionam do jeito que você espera que ele funcione. Depuração é o processo de encontrar e corrigir erros, e cometer erros quando você está aprendendo é comum. Você pode cometer um erro usando o idioma Java, você pode fazer um código de digitação incorreta - por sorte, tais situações não são impossíveis. A maioria dos erros será interceptada pelo compilador, indicando aqui e como você estava errado. Para ler as mensagens do compilador, use a Janela de saída de fórmula, exibindo informações sobre todos os erros que você fez. Análise de um sistema de negociação com o eSignal Strategy Analyzer Com o eSignal Strategy Analyzer você tem a possibilidade única de ver as vantagens e desvantagens de sua estratégia, mudar a maneira de comprar e vender, melhorar a robustez comercial e ganhar fé em sua negociação desempenho. O novo eSignal Strategy Analyzer contém 6 seções acessíveis clicando em abas na parte superior da janela do relatório. O desempenho do sistema comercial é analisado a partir de abordagens diferentes, cada uma acessível a partir de sua guia. Em geral, o relatório fornece mais de 250 valores úteis para análise de desempenho de estratégia, com vários modos de apresentação de gráficos incluídos. Na caixa de diálogo de configurações, o usuário pode criar configurações pessoais para exibir os valores do relatório e analisar a estratégia. O desempenho total é mais fácil de avaliar a partir da guia Estratégia de análise. Que é ao mesmo tempo dificilmente uma única medida de valor estratégico. Para obter uma imagem completa do desempenho da estratégia, tome cuidado para analisar a Análise de Estratégia junto com outras seções. As próximas duas seções - a Análise de Trades and Trades mostram informações sobre negócios. A guia Negociações representa cada comércio como uma folha de várias colunas. A guia Análise de Comércio concentra-se em negociações separadas para estimar o desempenho geral da estratégia, incluindo a análise de comércio geral. A guia Tempo se concentra inteiramente nos resultados vistos relacionados com o tempo. As guias Análise periódica servem para ampliar a análise disponível nas guias Estratégia e análise comercial. O desempenho da estratégia é avaliado ao longo dos períodos de tempo anual, mensal ou diariamente para avaliar consistência. Um conjunto de ferramentas fácil de usar para apresentação gráfica e manuseio está incluído na forma do módulo Gráficos. O Graphs adiciona potentes capacidades de exibição visual à análise e avaliação do eSignal Strategy Analyzer. O eSignal Strategy Analyzer está equipado com um recurso de ajuda mais poderoso. Para ver informações de ajuda ou qualquer valor que você esteja interessado, basta apontar o mouse e clicar com o botão esquerdo quando aparecer um sinal de pergunta. Use esses recursos ao ler um relatório para economizar seu tempo e aprender a entender os relatórios sem consultar a seção de ajuda. Não pode haver uma maneira geral de ler e interpretar os relatórios do eSignal Strategy Analyzers. A abordagem do sistema para negociação é uma parte inseparável da negociação como uma profissão. Naturalmente, todo comerciante profissional tem uma abordagem comercial pessoal, preferências pessoais e visão de risco. Alguns preferem o daytrading usando a tendência clássica seguindo abordagens, alguns como o comércio intradiário com inúmeros negócios curtos. Para alguns, uma perda de 15 do capital inicial não é um problema, pois algum tipo de luxo está fora de toda questão. E certamente não há um único valor estatístico que diga se um sistema comercial é bom ou ruim. Tudo depende em grande parte das preferências pessoais, mas é possível apontar uma série de questões importantes que merecem atenção ao analisar o relatório eSignal Strategy Analyzer. Em outras palavras, não importa qual seja sua abordagem comercial, existem limites definitivos para que os valores se encontrem dentro. O erro mais comum da análise de estratégia é ignorar os valores relativos, como o Max Strategy Drawdown () ou Return on Account. Normalmente, o primeiro que atrai uma atenção para iniciantes é o lucro líquido total. Naturalmente, como é o lucro ou prejuízo total do dólar alcançado pela estratégia de negociação no período de teste. Mas o lucro líquido total não é um valor tão importante, pois mostra apenas o valor absoluto do lucro ou perda. Você pode ter um grande lucro líquido total. Mas, mesmo assim, sofrem perdas inaceitáveis ​​durante a negociação. Portanto, os valores principais são perda bruta e redução máxima da estratégia. A perda grosseira de uma estratégia é mais importante, embora muitas vezes esquecida. Note-se que o lucro líquido aumenta não apenas quando o lucro bruto melhora, mas também quando a perda bruta é reduzida. Analisar e trabalhar sobre a perda de negócios é uma parte extremamente importante da análise da estratégia de negociação. Quanto aos valores Max Strategy Drawdown e Maximum Strategy Drawdown (), eles mostram o maior prejuízo de capital que ocorreu durante o período do teste. O maior mergulho em capital é a maior diferença entre uma alta patrimonial e uma menor baixa de capital. O valor Max Strategy Drawdown forma o tamanho da conta obrigatório. Ou seja, a quantidade de dinheiro que você deve ter na conta para começar a negociar a estratégia. Somente depois de analisar o Drawgrade da estratégia máxima e determinar o tamanho da conta exigida, podemos fazer uma avaliação adequada do lucro líquido total. This is accomplished by the Return on Account value - the sum of money you would make compared to the sum of money required to trade the strategy, after considering the margin and margin calls. This value is calculated by dividing the Total Net Profit by the Account Size Required. One can give many more indications about important valuse of the eSignal Strategy Analyzer. For instance, Total of Trades must be over 30 to make sure that the results are statistically valid. Even if your have tested your strategy on 25 years of history data, if your system didnt take at least 30 trades, results wont be convincing. Largest Winning Trade isntt the most demonstrative value. But its wise to have a look how the size of the Largest Winning Trade relates to the Avg Trade (win loss) . - i. e. whether the largest trade really is an Outlier Trade . Outliers trades are those that exceed the average trade by a significant value (plus or minus three (3) standard deviations). Considering this all its wiser to pay attention to the Select Net Profit . than to usual Total Net Profit . since Select Net Profit is the modified Net Profit (with all outlying trades, both positive and negative, removed). The final value thus indicates the net profit for standard trades. Max Consec. Losers may also turn out to be a most important valuse - as a measure of psychological stress youll have to go through when trading this system. Knowing the maximal possible values you can avoid panic when consecutive losses really occur. Ratio Avg Win Avg Loss - this value must be over 1 (break-even). surely, anything over 5 is great results, but even with a value of about 2 profits can be good, if other values are within good bounds. Weve listed just the main values worthy of attention. Really, not a single value is useless - every one serves a purpose, informing the user of the trading systems performance. For more detailed information on every value use the hints sytem. EFS backtesting samples MULTICHARTS, LLC 19992017 All trademarks and160copyrights are160the property of160their respective owners.